Wat is kwantitatief Portfolio Management?

Kwantitatieve portefeuillebeheer vindt plaats wanneer een belegger kiest de effecten die zijn portefeuille bestaat op basis van statistische en numerieke gegevens. Deze gegevens worden vervolgens ingevoerd in modellen op basis van prestaties uit het verleden en statistische waarschijnlijkheden om de beste investering keuzes en de timing voor het kopen en verkopen te bepalen. Analisten belast kwantitatieve vermogensbeheer zogenaamde quants ook oordelen risiconiveau aan alle mogelijke investeringen in tegenstelling tot de mogelijke beloning. Terwijl kwantitatieve analyse helpt nemen psychologische kwesties uit beleggingskeuzes, kan het langzaam aan plotselinge markt verschuivingen te reageren zijn.

Het maken van de juiste beleggingskeuzes kan het verschil maken tussen een individu met een stevige portefeuille van financiƫle stabiliteit te ver in de toekomst en een met niets om te laten zijn investeringskapitaal te maken. Veel mensen willen deze keuzes te maken op basis van eerdere investeringen ervaringen, actuele gebeurtenissen, of gewoon hun eigen buikgevoel. Anderen geloven in de kracht van de statistische gegevens en de mogelijkheid om toekomstige resultaten uit het verleden en de huidige nummers te voorspellen. Die mensen zouden waarschijnlijk zijn degenen die het meest in het voordeel van kwantitatieve portefeuillebeheer.

Terwijl de meeste quants zou moeten bezighouden met het plukken van een beveiliging over een ander op een bepaald tijdstip, kwantitatieve portfolio management vereist een beoordeling van het totale financiƫle plaatje van de investeerder. Zodra de analist weet verwachte rendement op zijn investering en zijn aanvaardbaar risico niveau van de belegger, kan hij dan beginnen met de verwerking van de gegevens om de nodige resultaten te bereiken. Kwantitatieve analisten hebben de mogelijkheid om statistisch breken een portefeuille en zijn bepalend voor de sterke en zwakke punten.

Het voordeel van het gebruik van kwantitatieve portfolio management is dat het neemt afstand een deel van de menselijke neiging om tweede-raden verantwoorde beslissingen. Door het geloof in bewezen statistische formules, kan een belegger een betere kans om terug te keren winst dan wanneer hij probeerde om de markt te verslaan zichzelf hebben. Terwijl de kwantitatieve analyse is niet vrij van risico's, kan analisten definitief wijzen op bereikt door verschillende wiskundige formules en computerprogramma's als wervend de voordelen van het vertrouwen op de nummers resultaten.

Natuurlijk, het nadeel van kwantitatieve portfolio management is dat het vereist dat de belegger om afstand te doen een groot deel van de controle die hij anders zou hebben over zijn vermogen. Zich baserend strikt op de nummers is prima totdat de cijfers plotseling verschuiven. Een van de grootste zorgen kwantitatieve analyse is dat het soms traag incidenteel zee veranderingen in de markt te reageren. Tegen de tijd dat aanpassingen worden gemaakt, zou een investeerder aanzienlijke schade hebben geleden aan zijn portefeuille.

  • Kwantitatieve portefeuillebeheer vindt plaats wanneer een belegger kiest de effecten die zijn portefeuille bestaat op basis van statistische en numerieke gegevens.