Wat is kwantitatief beleggen?

Kwantitatief beleggen is het proces van het kiezen van mogelijke investeringen louter gebaseerd op statistische metingen. Deze statistieken kunnen zowel de waarde van een belegging veiligheid en de manier waarop het heeft gedragen op de markt in het verleden te meten, in een poging om de toekomst te voorspellen. De meeste kwantitatieve beleggen is gedaan met het gebruik van ingewikkelde computermodellen die grote hoeveelheden informatie kan verteren en komen tot conclusies over welke investeringen moeten worden gedaan en welke moeten worden vermeden. Het neemt het menselijke, psychologische element uit van beleggen, maar het kan ook nadelig zijn als de gebruikte model niet in slaagt om rekening te houden met plotselinge, onverwachte gebeurtenissen.

Als computer-technologie praktisch is veranderd elk aspect van het moderne leven, heeft het getroffen investeren zodat ook. Het gebruik van kwantitatieve trading methoden werd voor het eerst ontwikkeld door hedgefondsen die in het verleden alleen beschikbaar voor de rijkste investeerders waren. Deze strategieën zijn nu gefilterd omlaag naar andere fondsen en zelfs individuele beleggers. Kwantitatief beleggen is de gekozen strategie van deze beleggers die ervoor kiezen om hun geloof alleen in de aantallen te zetten.

Computermodellen, waarmee grote hoeveelheden data in een veel sneller en uitgebreider manier dan menselijke beleggers kunnen verwerken, zijn in het hart van de meeste kwantitatieve investeren strategieën. De modellen nemen in alle relevante informatie en daarna uit te spugen basiscommando's aan de belegger, die aangeeft of een voorraad moet worden gekocht of verkocht. Als gevolg hiervan worden eventuele buikgevoel of psychologische vooroordelen die een mens investeerder zou kunnen brengen naar de tafel uit gewied door dit proces.

Sommige kwantitatieve investeren strategieën richten op de waarde van de betrokken effecten. Dergelijke strategieën proberen om de intrinsieke waarde van de effecten vinden in een poging om te zien of ze worden overgewaardeerd of ondergewaardeerd door de markt. Andere beleggers die kwantitatieve methoden, ook wel bekend als quants gebruiken, volg modellen ontworpen om prijsontwikkelingen weer te geven. Deze praktijk van trendvolgende kan onderscheiden als een bepaalde zekerheid is verschuldigd voor een piek in de prijs op basis van hoe het is het uitvoeren in het recente verleden.

Er zijn beperkingen aan kwantitatieve beleggen waarin elke planning belegger om te verkennen de praktijk moet zich bewust van te zijn. Een specifieke strategie is slechts zo goed als het model waarop het is gebaseerd, dus beleggers moeten kijken op de track record van de voorspellingen van enige kwantitatieve model. Bovendien hebben sommige minder geavanceerde kwantitatieve modellen een lange tijd om significante veranderingen in de markt te reageren. Tegen de tijd dat deze langzaam reageren modellen aan te passen aan een onvoorziene gebeurtenis, de schade aan een investeerder na hun advies kunnen ernstig zijn.

  • Kwantitatief beleggen is de gekozen strategie van deze beleggers die ervoor kiezen om hun geloof alleen in de aantallen te zetten.