Wat is een Volatiliteit Swap?

Een volatiliteit swap is een financiële derivaten voor speculatie over de mogelijke prijsschommelingen van een effect of grondstof. Dit zorgt voor een focus uitsluitend op de volatiliteit, de mogelijke veranderingen in de prijs in de tijd, waarin de waarde van de onderliggende waarde is niet zo belangrijk. Traders zouden een vluchtigheid swap gebruiken voor verschillende doeleinden. Ze zijn meestal direct beschikbaar op een markt in het belang van de beleggers. Institutionele beleggers hebben de neiging om vaker de handel in derivaten van deze aard.

In dit specifieke financiële derivaten, handelaren speculeren over hoeveel de prijs zal veranderen en het genereren van een termijncontract op basis van de geschatte volatiliteit. Dit kan enige bescherming tegen radicaal scheeftrekken prijzen te bieden, omdat beleggers kunnen winnen of de prijzen gaan omhoog of omlaag als gevolg van het derivatencontract. Het is mogelijk om winst te maken op een volatiliteit swap in aanvulling op de onderliggende activa. Deze derivaten kunnen ook worden gebruikt om risico's af te dekken en te beschermen institutionele beleggers.

Handelaren de prijs overwegen geschiedenis zorgvuldig als ze de bouw van een volatiliteit swap. Ze kunnen ook kijken naar de huidige en verwachte prestaties en factoren die een invloed hebben op het gedrag van de onderliggende waarde zou kunnen hebben. Bijvoorbeeld, als handelaren speculeren op voorraad in een technologie bedrijf, zou het belangrijk om te weten over geplande dividenden, nieuwe product releases, en wijzigingen in de regelgeving die ertoe kunnen leiden voorraad volatiliteit zijn. Het kan ook helpen om bewust te zijn van de marktwerking die het bedrijf zou onder druk en dalende inkomsten of andere problemen die investeerders zouden kunnen verstoren en invloed hebben op de prijs te maken.

Eenmaal handelaren eens over de voorwaarden van het contract, kunnen ze de gegevens af te ronden. Het is mogelijk om een ​​volatiliteit swap verhandelen op de secundaire markt, samen met andere financiële derivaten. Dit zorgt voor flexibiliteit en liquiditeit omdat beleggers bewegen hun investeringen rond om hun behoeften aan te passen. Illiquide beleggingen kan nadelen te creëren, vooral in een volatiele markt waar de prijzen track omhoog en omlaag snel. Investeerder paniek kan een probleem in dergelijke markten zijn, en kan een rimpel effect dat maakt de voorraden nog grilliger te creëren.

De variantie swap is een nauw daarmee samenhangende financiële product. Deze focus op de variantie, de standaardafwijking van de prijs niet alleen de volatiliteit. Het is mogelijk om een ​​grotere winst van een goed geconstrueerde variantie swap, waardoor het aantrekkelijker derivaten handelaren maken. De aard van een financieel product moet altijd duidelijk worden onderscheiden, zodat een belegger begrijpt precies wat het inhoudt en kan een weloverwogen beslissing over de aankoop te doen.

  • In een volatiliteit swap, handelaren speculeren over hoeveel de prijs zal veranderen en het genereren van een termijncontract op basis van de geschatte volatiliteit.