Wat is een bank Stress Test?

Een bank stress test is in wezen een model of simulatie van toekomstige gebeurtenissen die laat zien hoe goed een instelling zou kunnen omgaan met veranderingen in het financiële landschap. Deze tests zijn vaak bedoeld om te tonen hoe voorspelde of mogelijke veranderingen kan een organisatie, meestal gebaseerd op een aantal factoren en testcriteria beïnvloeden. Een bank stress test kan meerdere scenario's en tests, op basis van wat wordt beschouwd als praktisch, met inbegrip van realistische en "worst case" testen. Terwijl een bank een test kan worden uitgevoerd op zichzelf, financiële toezichthouders en overheidsinstellingen ook draaien deze testen op grotere schaal om te zien hoe meerdere systemen kunnen omgaan met een crisis.

Het doel van een bank stress test is om een ​​model van de gebeurtenissen te creëren om te zien hoe goed groepen kunnen functioneren in een bepaalde situatie. Stresstests in het algemeen verwijzen naar elke vorm van testen die een gebeurtenis van intensiteit te zien hoe goed systemen kunnen functioneren tijdens het simuleert. Bij het creëren van een bank stress test, de mensen die verantwoordelijk zijn meestal kijken naar een aantal mogelijkheden om de financiële situaties. Met behulp van informatie over de bank, wordt een simulatie gemaakt waarin toekomstige veranderingen worden beschouwd om te zien hoe goed ze die situatie zou kunnen verwerken.

Een bank stress test wordt meestal ontworpen om een ​​paar verschillende scenario's te maken, om volledig te begrijpen wat situaties een organisatie aankan. Financiële analisten uitvoeren van een test, bijvoorbeeld, zijn waarschijnlijk voorspelde economische prognoses te gebruiken en te zien hoe goed de bank zou kunnen omgaan met die situatie. Meer ernstige of dire mogelijkheden kan vervolgens worden gebruikt om extra tests die zijn meer als een te creëren "worst case scenario". Als een instelling in staat is om door middel van dit soort katastrofisch bank stress test te krijgen, dan is het waarschijnlijk in staat zijn om dit te doen moet het testmodel werkelijkheid geworden.

Analisten kan een bank stress test uit te voeren op een bepaalde instelling, op basis van gegevens met betrekking tot zijn huidige status. Veel van dit soort testen is nooit vrijgegeven voor het publiek, maar in plaats daarvan wordt gebruikt door een organisatie om mogelijke acties voor hen bepalen. Een bank stress test kan ook worden uitgevoerd door een overheidsorganisatie, vooral een die belast is met het toezicht op en de regulering van het bankwezen voor een bepaald land.

Grotere toetsen gebruiken gegevens uit meerdere banken en een meer robuuste model vaak tot een grootschalige analyses uit te voeren. Een dergelijke test is moeilijk en potentieel meer onnauwkeurig zijn dan die voor individuele instellingen, maar het biedt een grotere totale beeld van de financiële futures. Deze tests worden vaak voor het publiek, zijn bedoeld om het vertrouwen te stimuleren in een economisch systeem, en demonstreren aan bepaalde banken dat verbeteringen moeten worden aangebracht.

  • Een bank stress test is in wezen een model of simulatie van toekomstige gebeurtenissen die laat zien hoe goed een instelling zou kunnen omgaan met veranderingen in het financiële landschap.