Waarom Mechanical Trading Systems Fail

Opleiding zelf te zijn van een volledig systematische handelaar is moeilijk. De deugd van een goed ontworpen systeem voor de handel is dat real-time resultaten komen als de backtest leidt u te verwachten. De uitdaging van een mechanisch systeem voor de handel is. . . u.

Je moet precies de handel als het systeem dicteert om testresultaten te dupliceren. Voor sommigen, na elke systeem dictaat is onmogelijk. Hier zijn enkele van de voorkomende valkuilen van mechanische handelssystemen:

  • Gek rond met nieuwe ideeën: Mechanische trading systemen vaak mislukken omdat de handelaar niet kan weerstaan ​​gehannes met systeemcomponenten - ofwel indicatoren of regels. Systemen de meeste handelaren zijn nooit echt af. Ze evolueren, terwijl de handelaar experimenten met nieuwe ideeën. Het probleem met nieuwe technieken is dat mensen zijn ongeduldig en probeer de nieuwe idee passen in een bestaand systeem, zonder volledig backtesting het - of soms zonder backtesting het helemaal.
  • Backtesting tot je blauw in het gezicht bent: Om de "perfecte" parameter voor uw indicator op uw effecten te vinden, kunt u talloze uren backtesting doorbrengen. Nauwelijks ontdek je de ideale parameters dan de volatiliteit van de markt verschuift, en de parameter niet meer optimaal.

    Veel indicator testen is gewoon je wielen spinnen. Nauwkeurigheid indicator signaal is niet 100 procent betrouwbaar om mee te beginnen, en gehannes met indicatoren nooit geneest de nauwkeurigheid probleem. Voordat u een ontelbaar aantal uren te voegen of te perfectioneren indicatoren, bedenk dan dat je doel is de perfecte indicator niet te hebben; je doel is om geld te verdienen.

  • Niet wetende uw tijdsbestek: Technische analyse bevat regels die gelden in het kader van hun eigen tijd zijn, maar werken een heel stuk minder goed in een ander tijdsbestek.
  • Oefenen zelfsabotage: Hoewel een mechanisch systeem schenkt vertrouwen in de uiteindelijke winst-en-verliesrekening profiel over een bepaalde periode van tijd, het heeft het nadeel van zo nu en dan het verkeerde eind op een enkel handel. Soms kunt u de verkeerde handel komen, waardoor je het signaal wilt overschrijven zien. Om technische signalen negeren heet discretie. Discretie is een onschuldig klinkende woorden, maar in feite is het dynamiet. Om discretie betekent om je zuurverdiende, hoge waarschijnlijkheid systematische trading signalen te verlaten ten gunste van persoonlijk oordeel.

    Omdat je niet kunt backtest oordeel, de enige manier om discretionaire overrides te evalueren is om een ​​dagboek bij te houden en schrijf elke override je wilt doen. Zo nu en dan, ga terug en doe een eerlijke boekhouding van uw oordeel. Een trading dagboek heeft vele voordelen:

    • U krijgt ideeën over toevoegingen aan uw systeem om een tekortkoming te overwinnen. Het dagboek wordt een wens lijst. Vervolgens terwijl doorlezen van de technische literatuur, kunt u een juweeltje zien wanneer je tegenkomt - het is de oplossing voor een probleem op uw verlanglijstje.
    • U kunt ontdekken dat je oog is het opsporen van patronen die wiskunde gebaseerde indicatoren niet te vangen. Als je een gevoel dat je moet stoppen met een positie, maar je indicatoren was het niet eens gehad, en achteraf je een patroon dat juist was kan zien , kunt u een verborgen talent voor patronen hebben.
    • Je ontdekt persoonlijke kenmerken die je niet wist over jezelf (en kan wel of niet leuk). Een veel voorkomende bevinding is dat je zag een aanhoudende trend, want je wilde zien en wetens genegeerd omkering waarschuwingen van andere indicatoren die op de kaart aanwezig waren .